public class Momentum extends java.lang.Object implements Signal
Signal.Direction
Modifier and Type | Field and Description |
---|---|
static double |
DEFAULT_SEUIL |
protected int |
n |
protected double |
seuil |
Constructor and Description |
---|
Momentum(int n) |
Momentum(int n,
double seuil) |
Modifier and Type | Method and Description |
---|---|
void |
checkParameters() |
Signal.Direction |
update(OrderBook asset,
Day day)
Calcule le momentum du prix (difference entre le prix courant et le prix a t-n)
Si celui-ci est superieur au momentum precedent (avec un seuil de seuil %), on achete
Si celui-ci est inferieur au momentum precedent (avec un seuil de seuil %), on vend
|
public static final double DEFAULT_SEUIL
protected double seuil
protected int n
public void checkParameters()
public Signal.Direction update(OrderBook asset, Day day)